Susisiekti su mumis

Finansuoti

P2P investicijos, obligacijos ir indėliai sukuria optimalų portfelį 2024 m

Dalintis:

paskelbta

prieš 4 mėnesių

on

Mes naudojame jūsų registraciją, kad pateiktume turinį jūsų sutiktais būdais ir pagerintume jūsų supratimą. Prenumeratą galite bet kada atšaukti.

„Robocash“ platformos vertinimais, 2024 metais optimalus sprendimas bus du trečdalius investicijų portfelio laikyti fiksuotų pajamų instrumentuose.

Robocash specialistai išanalizavo 9 skirtingus investicinius aktyvus, siekdami nustatyti optimalią portfelio struktūrą. Tyrimo metu buvo išnagrinėta 10 portfelio paskirstymo modelių* ir nagrinėjamos turto koreliacijos.

Black-Litterman modelio portfelis žada didžiausią grąžą 2024 m., tačiau siūlo visas lėšas paskirstyti kriptovaliutų. “Žinoma, toks požiūris prieštarauja diversifikacijos idėjai ir gerokai padidina investicijų riziką“. – komentuoja specialistai. 

Ekonominio nestabilumo sąlygomis išlieka aktuali portfelio diversifikavimo tendencija. “Konno-Yamazaki ir HRP algoritmų metodai leidžia paskirstyti visus 9 analizuojamus turtus į vieną portfelį. Šis metodas sumažina kai kurias rizikas, tačiau jis tikrai nėra pats efektyviausias grąžos atžvilgiu“.

Optimaliausias variantas yra Pareto optimizavime nurodyta struktūra. Tokiame portfelyje yra 64.9% fiksuotų pajamų turto, ty obligacijų, P2P investicijų ir indėlių. Likusią dalį sudaro kintamos grąžos turtas (30.6 %) ir turtas užsienio valiuta (4.5 %). "Graža čia yra mažesnė nei, pavyzdžiui, maksimizuojant diversifikaciją arba atsižvelgiant į nerizikingą Sharpe koeficiento normą. Tačiau šis derinys yra optimalus siekiant geriausio rizikos ir grąžos santykio." – priduria specialistai. 

* Į metodų sąrašą įtraukta: Markowitz, VaR (vertė esant rizikai), vidutinė CVaR (vidutinė sąlyginė VAR), Black-Letterman modelis, Sharpe santykis, rizikos ir grąžos paritetas, patikimas optimizavimas, Konno-Yamazaki (vidutinis). Absoliutus nuokrypis), HRP (hierarchinės rizikos pariteto mašininiu mokymusi paremtas optimizavimas), Pareto rizikos mažinimas ir pelningumo didinimas.

Skaitykite „Google“ dokumentuose

reklama

Pastabos redaktoriams: Robo.grynieji pinigai yra Kroatijoje veikianti visiškai automatizuota investavimo platforma su investicijų išpirkimo garantija, veikianti Europos Sąjungoje, JK ir Šveicarijoje. 2017 m. vasario mėn. pristatyta platforma priklauso finansiniam holdingui „UnaFinancial“, teikiančiam „fintech“ paslaugas besivystančiose Azijos ir Europos rinkose. Kaip holdingo dalis, Robo.cash veikia pagal „peer-to-portfolio“ modelį, suteikiantį galimybę investuoti į vartojimo ir komercines paskolas, kurias išduoda susijusios įmonės. 30 m. lapkričio 2023 d. ji pritraukė daugiau nei 85 mln. EUR investicijų ir finansavo daugiau nei 750 mln. EUR paskolų. 

Nuotrauka Steponas Dawsonas on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Pasidalinkite šiuo straipsniu:

Susijusios temos:
EU Reporter publikuoja straipsnius iš įvairių išorinių šaltinių, kuriuose išreiškiamas platus požiūrių spektras. Šiuose straipsniuose pateiktos pozicijos nebūtinai yra ES Reporterio pozicijos.
reklama

Trendai